中證1000股指期貨（IM2211）主力合約跌停開盤的原因找到了。

11月8日收盤后，中國金融期貨交易所公告稱，11月8日9時29分，中證1000股指期貨IM2211合約開盤價格出現(xiàn)異常。經核查，為某客戶對其使用的交易軟件不熟悉所致，開盤后IM2211合約交易價格即恢復正常。

今日集合競價階段9時29分，IM2211合約出現(xiàn)一筆83手的空單，報價為跌停價6045.4點。隨后，9時30分開盤后，該合約報價迅速回升至6710點左右。以上一個交易日收盤價6717點計算，6045.4點的位置近乎跌停。

截至收盤，IM2211合約報6707.6點，跌0.14%。

在IM2211合約異常觸及跌停板時，中證1000指數(shù)IM2212、IM2303和IM2306合約均運行正常。市場普遍認為，這又是一次“烏龍指”事件。

“今日早盤跌停是因為場內交易員在集合競價階段誤操作，以跌停價大量平多倉所致?！泵森t投資相關負責人對澎湃新聞記者表示，”中證1000股指期貨主力合約的流動性良好，連續(xù)競價階段成交比較活躍，只要不在集合競價階段集中報出大量訂單，對股指期貨價格的影響微乎其微?！?/p>

念空科技董事長王嘯對澎湃新聞記者解釋說，如果恰巧有人掛跌停價買，那就會被砸掉，成功撿漏，跌停價賣的人肯定是填錯單子了?！叭粢蚤_盤集合競價多單入場，則一手浮盈約13.24萬元。（掛跌停價賣方）用1000萬保證金誤操作成交了約1億市值，瞬間虧掉了一千多萬?！?/p>

根據中證1000期指合約細則顯示，中證1000期指合約乘數(shù)為200元人民幣。以此計算，這次烏龍指的下單方虧損額為：（6713.8-6045.4）*合約乘數(shù)200元*83手 =1108萬元。

其實，股指期貨“烏龍指”行情并不少見。華泰期貨的統(tǒng)計顯示， 2016年以來上證50IH、滬深300IF、中證500IC三大股指期貨在所有合約上發(fā)生過27次較大的“烏龍指”事件。

據華泰期貨分析，“烏龍指”出現(xiàn)原因大致可以分為四類。一是開盤集合競價階段某方掛單數(shù)較大，掛單價格偏離較多，缺乏足夠對手方；二是正常行情的盤中某方掛單數(shù)較大，掛單價格偏離較多，對手方訂單簿缺乏深度；三是某一合約出現(xiàn)“烏龍指”，從而帶動其他同時上市合約價格同樣出現(xiàn)“烏龍指”；四是極端行情下，某方掛單價格偏離極大，錯估市場承接力。

展望未來，廣發(fā)期貨表示，從消息面偏中性與資金面偏中性來看，IF與IC成交相對活躍，股指期貨大幅升水現(xiàn)象已有收斂，因四季度接近年末為傳統(tǒng)金融板塊布局期，正值當前為業(yè)績空窗期的時間節(jié)點，后續(xù)建議持續(xù)關注品種間價差，策略層面可關注多IH空IC跨品種價差策略。