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開盤1分鐘賣出25億股票!量化巨頭靈均深夜致歉:全天凈買入,堅持做多中國股市

被滬深交易所限制交易并啟動公開譴責(zé)程序的寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“寧波靈均”)2月21日凌晨發(fā)布公告稱,就滬深交易所被采取的限制交易措施,公司堅決服從,作為專業(yè)量化投資機(jī)構(gòu),長期看好并堅持做多中國股市,股票倉位始終堅持接近滿倉狀態(tài)。

2月20日晚間,滬深交易所分別發(fā)布公告,2月19日,滬深交易所在交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn),9:30:00至9:31:00,寧波靈均管理的多個產(chǎn)品大量賣出滬市股票合計11.95億元,期間上證指數(shù)短時快速下挫;9:30:00至9:30:42,寧波靈均下多個證券賬戶通過計算機(jī)程序自動生成交易指令、短時間內(nèi)集中大量下單,賣出深市股票合計13.72億元,期間深證成指快速下挫。
上交所認(rèn)為寧波靈均上述交易違反了《上海證券交易所交易規(guī)則》(以下簡稱《交易規(guī)則》)第7.2條第(六)項(xiàng)“通過計算機(jī)程序自動生成或者下達(dá)交易指令進(jìn)行程序化交易,影響本所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序”規(guī)定。
深交所則認(rèn)為,寧波靈均影響了正常交易秩序,構(gòu)成了《深圳證券交易所交易規(guī)則》第6.2條第六項(xiàng)規(guī)定的異常交易行為。今年以來,寧波靈均名下證券賬戶已多次因異常交易行為被本所采取書面警示等監(jiān)管措施,但其仍未改正,繼續(xù)發(fā)生異常交易行為。
為此,滬深交易所決定從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均名下相關(guān)證券賬戶采取限制交易措施,限制其在上述期間買賣在滬深交易所上市交易的所有股票,并啟動對寧波靈均公開譴責(zé)紀(jì)律處分的程序。
對此,寧波靈均2月21日發(fā)布公告稱,堅決服從。對于產(chǎn)品交易中存在的問題,公司高度重視,內(nèi)部進(jìn)行了深刻反省和檢討。2024年2月19日公司旗下管理產(chǎn)品全天整體凈買入1.87億元,但是當(dāng)日開盤一分鐘內(nèi)買賣交易量較大,對于由此造成的負(fù)面影響,公司誠懇致歉。
公告同時提到,靈均投資作為專業(yè)量化投資機(jī)構(gòu),長期看好并堅持做多中國股市,股票倉位始終堅持接近滿倉狀態(tài)。下一步,公司將深刻吸取教訓(xùn),更加認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和交易規(guī)則,切實(shí)增強(qiáng)合規(guī)意識,并通過改進(jìn)交易模型,嚴(yán)格把控交易進(jìn)度、交易約束、控制交易節(jié)奏,確保在交易全過程做到平滑交易、均衡交易,切實(shí)維護(hù)正常市場交易秩序,全力保障投資者合法權(quán)益。
深交所在通報中表示,深交所將按照中國證監(jiān)會統(tǒng)一部署,堅決落實(shí)監(jiān)管要“長牙帶刺”、有棱有角的要求,堅守監(jiān)管主責(zé)主業(yè),持續(xù)加強(qiáng)交易監(jiān)管,對影響市場正常交易秩序、損害投資者合法權(quán)益的違法違規(guī)行為,始終保持嚴(yán)的基調(diào)和“零容忍”的高壓態(tài)勢,快速反應(yīng)、重拳出擊。同時,提醒投資者依法合規(guī)參與交易,共同維護(hù)市場正常交易秩序。
公開資料顯示,寧波靈均成立于2014年6月,是國內(nèi)知名的量化私募巨頭之一。公司官網(wǎng)資料顯示,寧波靈均在2018年首次突破百億規(guī)模,至2022年資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)超過了600億元。第三方平臺數(shù)據(jù)顯示,截至2023年11月,公司有超400只產(chǎn)品處于運(yùn)營狀態(tài)。今年以來公司旗下產(chǎn)品的綜合收益為4.46%,超額收益為15.68%。據(jù)中基協(xié)備案信息顯示,寧波靈均的出資人為三家機(jī)構(gòu),分別為寧波恒迅創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)雅源投資管理有限公司、寧波羲實(shí)投資管理有限公司,認(rèn)繳比例分別為60%、20%和20%。寧波靈均董事長蔡枚杰曾就職于中金公司、鵬華基金、浙商基金。首席投資官馬志宇曾供職于美國著名對沖基金千禧年基金(Millennium Partners)旗下世坤投資(WorldQuant),歷任全球研究副總監(jiān)、中國區(qū)副總經(jīng)理、中國區(qū)研究總監(jiān)。





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